Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 677 Откуда: Москва Первомайская
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 15:36 Заголовок сообщения: Шансы и риски
Не хотите обсудить, что такое шансы и риски и с чем их едят? Начнем с того, что шансы имеют положительный смысл, а риски - отрицательный. Поэтому шансы обычно максимизируют, а риски - минимизируют. Что еще?
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 16:01 Заголовок сообщения:
Еще, если вероятности описывать в долях единиц, то
Шансы (коэф.успешности)=1- Риски (коэф.неуспешности)
Так что от термина "шансы" можно избавиться и использовать только риски.
А что интересует-то?
Есть в математике теория вероятности, статистика - там очень подробно описано.
Во... навыводил:
Если существует два коэффициента неуспешности r1 и r2 (например, геологический и технологический риски), то
шансы на успех = 1-r1-r2+r1*r2
Если три коэффициента, то
шансы на успех = 1-r1-r2-r3+r1*r2+r1*r3+r2*r3-r1*r2*r3
Если ошибся - поправьте, мог и попутать чего-нить
Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 677 Откуда: Москва Первомайская
Добавлено: Пн Мар 20, 2006 20:27 Заголовок сообщения:
А что, без теории вероятностей обойтись никак нельзя? Ведь в словах "шансы и риски" вроде бы нет никакой вероятности, даже корня ее там нет. И статистики нередко нет никакой или она маленькая...
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 07:44 Заголовок сообщения:
Почему же нельзя - можно.
Просто если мы попытаемся математически описать риски, то придем к тому что уже есть в теории вероятности.
Риск - возможность (вероятность) неудачи, опасности.
Так что можно разбить тему на две составляющие:
1. анализ возможных неудач и опасностей
2. описание вероятности
С чего начнем?
Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 677 Откуда: Москва Первомайская
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 15:05 Заголовок сообщения:
Urij писал(а):
Просто если мы попытаемся математически описать риски, то придем к тому что уже есть в теории вероятности.
Риск - возможность (вероятность) неудачи, опасности.
Так что можно разбить тему на две составляющие:
1. анализ возможных неудач и опасностей
2. описание вероятности
С чего начнем?
Давай начнем с анализа возможностей, а не вероятностей, поскольку это все-таки не одно и то же. Вот из ветки про золотую пропорцию:
mehanizator писал(а):
бобыль писал(а):
Всем известна поговорка с понятным инвестиционным смыслом: не клади все яйца в одну корзину.
Значит, корзин должно быть несколько. Хорошо. А сколько? И в какой пропорции раскладывать яйца по корзинам?
Доли на каждую корзину обратно пропорционально риску корзины. В случае невозможности прикинуть риск - поровну между корзинами.
Откуда взялось это "поровну" в "случае невозможности"? Я думаю... ну, например, из алгоритма справедливого деления: один делит, а другой выбирает, и тогда делящему разумно делить не как-нибудь, а пополам. "Другой" в данном случае может быть рынком или природой. Так ли уж ей или ему необходима вероятность?
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 327 Откуда: Якутия г. Ленск
Добавлено: Чт Мар 23, 2006 07:26 Заголовок сообщения:
Наверное, муть какая-нибудь. Размажут все по книге. А можно наверное сказать в двух словах. Тут я как понял народ в математике шарит (в отличие от меня ) ну так вот есть термин ожидание системы. В казино ожидание для клиентов отрицательное. Для казино положительное. На ФР при присутствии дисциплины и терпения можно постоянно иметь положительное ожидание.
Да, купил эту книгу (Против богов: Укрощение риска) и теперь читаю ее. И, судя по прочитанной трети, должен сказать: замечательная книга! Главное - что написана она не математиком для нематематиков, а знаменитым портфельным управляющим для таких, как я.
Дочитал эту книгу, очень интересную и хорошо написанную. Но это не пособие и не руководство по игре на бирже, а познавательный, концептуальный труд. Хотя есть там и любопытные рекомендации. Вот отрывок, стр. 298.
Цитата:
Талер приводит забавный пример ментального учета из реальной жизни. Его знакомый профессор-экономист, специалист в области финансов, использовал хитроумную стратегию компенсации мелкого невезения. В начале каждого года он отводил некую сумму пожертвований для облюбованной им благотворительной организации. Что бы ни случилось в течение года - штраф за превышение скорости, потеря денег, нечаянная встреча с бедными родственниками, - все оплачивалось с благотворительного счета. Система сводила потери к нулю, потому что случайные потери оплачивались с благотворительного счета. Само благотворительное учреждение получало то, что оставалось. Талер называл своего приятеля первым в мире лицензированным ментальным бухгалтером.
В интервью журнальному репортеру Канеман признался, что и сам предается ментальному учету. В ходе исследований, которые он проводил вместе с Тверски, он выяснил, что потери, если они накладываются на еще бОльшие потери, воспринимаются менее болезненно, чем если они возникают изолированно: не так обидно потерять 100 долларов, если перед этим стольник уже был потерян, чем просто потерять отдельные 100 долларов. Имея это в виду, Канеман и его жена, переезжая в новый дом, закупили мебель для него через неделю после покупки самого дома. Если бы они рассматривали покупку мебели как отдельную операцию, они могли бы дрогнуть перед расходами и купили бы не все, что им было нужно.