Ув. Харви! Почему на сайте нет модельного портфеля, составленного на основе Ваших рекомендаций? Со структурой рекомендованных активов и прослеживаемой во времени доходностью? Благодарю.
Ув. Харви! Почему на сайте нет модельного портфеля, составленного на основе Ваших рекомендаций? Со структурой рекомендованных активов и прослеживаемой во времени доходностью? Благодарю.
Идея очень хорошая, но пока на её реализацию не хватает сил. Вообще, ведение портфеля - очень наглядный способ продемонстрировать правильность своих суждений. Если они, конечно, правильные.
Пока все силы уходят на написание статей и решение технических вопросов функционирования сайта. Всё-таки я больше журналист, чем аналитик.
В принципе, портфель создать можно. Не так уж много сил будет отнимать управление им, мы же не пипсоловы.
Но будут ли интересны результаты портфеля, составленного _только_ из бумаг нефтегазового сектора?
Да и немного в общем-то нефтегазовых бумаг,
доступных частному инвестору.
Я тоже думаю, что до портфеля мы пока не доросли.
Однако работать над этим будем.
В принципе, портфель создать можно. Не так уж много сил будет отнимать управление им, мы же не пипсоловы.
Но будут ли интересны результаты портфеля, составленного _только_ из бумаг нефтегазового сектора?
В этом году такой портфель
показал бы приличный доход
А почему тоько нефтяных ? Специфика сайта ?
В этом году такой портфель
показал бы приличный доход
Да уж... Смотрю свои рекомендации от января 2005 года: покупать ЛУКОЙЛ, Татнефть, РИТЭК, Мегион и Сахмор. Примерно 100% годовых получается.
Alekart писал(а):
А почему тоько нефтяных ? Специфика сайта ?
Конечно. Как я могу давать рекомендации по отраслям, в которых не разбираюсь? Даже если мои догадки окажутся правильными, какой в этом смысл, если я не смогу обосновать свои действия?
Кроме DCF, ROA-ROE и p/e нужно хорошо разбираться в специфике отрасли.
В этом году такой портфель
показал бы приличный доход
Да уж... Смотрю свои рекомендации от января 2005 года: покупать ЛУКОЙЛ, Татнефть, РИТЭК, Мегион и Сахмор. Примерно 100% годовых получается.
Alekart писал(а):
А почему тоько нефтяных ? Специфика сайта ?
Конечно. Как я могу давать рекомендации по отраслям, в которых не разбираюсь? Даже если мои догадки окажутся правильными, какой в этом смысл, если я не смогу обосновать свои действия?
Кроме DCF, ROA-ROE и p/e нужно хорошо разбираться в специфике отрасли.
Это точно.В нефтянке например я вообще не разбираюсь.Только в торговле и строительстве.А таких акций почти нет.Поэтому могу смотреть только на цифры.Хотя если заняться серьезно(а как по другому)можно разобраться в чем угодно.
Да и немного в общем-то нефтегазовых бумаг,
доступных частному инвестору.
Я тоже думаю, что до портфеля мы пока не доросли.
Однако работать над этим будем.
Мне кажется, можно сделать ещё проще Без портфеля. Есть же, в конце-концов, министры без оного. Суть в следующем. По оси ординат (Y) - рост (падение) котировки акции эмитента, в процентах. По оси абсцисс (X) - время (напр., месяцы). В принципе, как обычно. Но! На временных интервалах (ось Х) отмечать периоды действия рекомендаций (держать, продавать и т.д.). И если я хочу посмотреть "стоимость" ваших рекомендаций, то поднимаюсь от оси Х до графика, а там меня поджидают 2 цифры: а)доходность при естественной волатильности и б)доходность с учётом рекомендаций. Вот суть идеи в целом.
Мне кажется, можно сделать ещё проще Без портфеля. Есть же, в конце-концов, министры без оного. Суть в следующем. По оси ординат (Y) - рост (падение) котировки акции эмитента, в процентах. По оси абсцисс (X) - время (напр., месяцы). В принципе, как обычно. Но! На временных интервалах (ось Х) отмечать периоды действия рекомендаций (держать, продавать и т.д.).
Идея мне нравится! Что-то вроде такого?
retailor писал(а):
И если я хочу посмотреть "стоимость" ваших рекомендаций, то поднимаюсь от оси Х до графика, а там меня поджидают 2 цифры: а)доходность при естественной волатильности и б)доходность с учётом рекомендаций. Вот суть идеи в целом.
В начале красной зоны (начало рекомендации "продавать") цена ации составляла 80 (отмечается на графике). Рядом с этой ценой в скобках ставится другая цифра, показывающая капитал, который дает эта акция в портфеле. В нашем случае это тоже 80, т.к. до этой цены не было рекомендаций "продавать", только "покупать" и "держать" (см. график, предоставленный Харви). В конце красного периода, например, 60(80), где 60 - текущая котировка, а 80 - тот капитал, который бы инвестор сохранил в своём портфеле, воспользовавшись рекомендацией "продать" в начале красного периода. Для наглядности цену акции можно заменить её процентной доходностью к началу года. Тогда в начале красного периода, например, 30(30), а в конце - 20(30). Профит инвестора на основе рекомендаций:(30-20)/30, т.е.33% капитала. По итогам года высчитывается годовой профит. Вот, в целом, такое объяснение
# Харви. Цифры совпадают, ведь акция в нашем портфеле "весит" столько же, сколько и на рынке. Напр., 80(80). Интересная ситуация может возникнуть в конце "жёлтой" зоны, когда при рекомендации "держать" стоимость акции может припасть по сравнению с началом "жёлтой" зоны (начало рекомендации "держать"). Ну вот, в принципе, и всё. Теперь давайте графики! Если они на первое время будут "сыроваты", доведём их до ума впоследствии. Главное - начать (ударение на первом слоге, М.С. Горбачёв).
Благодарю.
Без портфеля. Есть же, в конце-концов, министры без оного. Суть в следующем. По оси ординат (Y) - рост (падение) котировки акции эмитента, в процентах. По оси абсцисс (X) - время (напр., месяцы). В принципе, как обычно. Но! На временных интервалах (ось Х) отмечать периоды действия рекомендаций (держать, продавать и т.д.). И если я хочу посмотреть "стоимость" ваших рекомендаций, то поднимаюсь от оси Х до графика, а там меня поджидают 2 цифры: а)доходность при естественной волатильности и б)доходность с учётом рекомендаций. Вот суть идеи в целом. 
